اساس این کتاب از درس تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی دورۀ MBA دانشگاه شیکاگو در سال 1999 شکل گرفته است که در آنجا تدریس می­کردم. همچنین مطالب این کتاب، دورۀ PHD را نیز پوشش می­دهد. این کتابی مقدماتی را برای بیان شرح سیستماتیک و جامع مدل های اقتصادسنجی مالی و کابردهای آن برای مدلسازی و پیش­بینی داده­های سری های زمانی مالی می­باشد. اهداف این کتاب عبارتند از یادگیری ویژگی­های پایۀ سری های زمانی مالی، فهم کاربرد مدل های اقتصادسنجی مالی و کسب تجربه در تحلیل سری های زمانی مالی. _x000D_ این کتاب به عنوان یک کتاب درسی تجزیه و تحلیل سری های مالی برای دانشجویان MBA مالی یا دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس در بازرگانی، اقتصاد، ریاضیات و آمار که علاقمند به اقتصادسنجی مالی هستند می­تواند مفید باشد. این کتاب همچنین به عنوان یک منبع مفید برای محققین و فعالان حوزۀ بازرگانی، مالی و بیمه که با مباحث مربوط به محاسبۀ ارزش در معرض خطر( VaR)، مدلسازی نوسان و تجزیه و تحلیل داده­های همبستگی سریالی سروکار دارند، مفید خواهد بود. _x000D_ ویژگی اصلی این کتاب ترکیب پیشرفت های اخیر در اقتصادسنجی و آمار در اقتصادسنجی مالی می­باشد. پیشرفت های اخیر به ترتیب زمانی شامل ارزش در معرض خطر( VaR)، تجزیه و تحلیل داده­ های با فراوانی بالا و روش های مونت­کارلو زنجیرۀ مارکوف( MCMC) می­باشند.